持仓表怎么读:10 列数字,一眼看懂手里这笔单
开仓之后,持仓表就是手里这笔单的体检表:10 列数字,每一列只回答一个问题——这笔单是什么、现在值多少钱、离回本还差多远、到没到该走的时候。读懂这 10 列,就不用每次点开下单票去翻,也不用等亏了才想起来看。
10 列各是什么意思
- 方向:先看这一列定方向——单腿写买入 Call、卖出 Put 这种写法,组合单写策略名,比如牛市看跌价差;方向定错了,后面的数字全读反。
- 行权价与到期:单腿写一个行权价,组合单写两条腿或四条腿的行权价;到期平时是当天(0DTE),周末或收盘后会展示下一个交易日到期。
- 开仓时间与张数:开仓时间是美东时间,后面还跟“已持 X 分钟”;张数就是这笔单开了几张,盈亏都是按张数乘出来的。
- 开仓价:单腿是成交的权利金,组合单是净权利金——比如净收权利金 0.60 美元写成 -0.60;开仓价定下来就不再变,是以后所有盈亏的起点。
中间价估值那格怎么算
- 中间价估值就是现在值多少钱:按中间价算,1 张 7600 Call 中间价 2.50 美元,值就是 250 美元;这格每 15 分钟跟着延迟报价刷新。
- 净盈亏已经扣了开仓手续费:买 1 张 7600 Call 付 200 美元加 0.65 美元手续费,中间价 2.50 美元时净赚 (2.50 − 2.00) × 100 − 0.65 = 49.35 美元。
- 括号里的百分比是净盈亏占投入本金的比例:49.35 ÷ (200 + 0.65) = 24.6%;多头分母是权利金加手续费,空头和组合单分母是锁定的保证金。
- 估值不是平仓价:平仓时多头按买价卖、空头按卖价买,还要再扣一次手续费,实际到手的钱比中间价估值略少——别拿估值当平仓价去算。
盈亏平衡点与出场提示怎么看
- 单腿的回本价是净口径:买 1 张 7600 Call 回本价是 7600 + 2.00 + 0.013 = 7602.01,0.013 是往返手续费 1.30 美元分摊到每点;结算价只到 7602.01 是不亏不赚,这笔单最多亏 201.30 美元。
- 组合单的回本价是权利金口径:牛市看跌价差卖 7550 Put、买 7500 Put,净收 0.60 美元,回本价是 7550 − 0.60 = 7549.40——表上这个数还没扣手续费,和单腿的净口径不是同一种算法。
- 出场提示那格常驻你的出场计划:没触发时灰字显示写好的止盈、止损或时间条件;触发了变红字提醒;没写计划显示“未写出场条件”。
- 操作那格只有一个平仓按钮:链里没有这笔单的报价时按钮变灰,点也没用——先等报价刷新,别反复点。
三个容易看错的地方
- “暂无持仓”不是出错:没开仓时持仓表只有这一行,开仓后才逐行出现;平掉最后一笔,表又回到这一行。
- 链中无此行权价时中间价格显示“—”:到期换了或行权价不在链上,估值算不出来,不是亏光了——等新链来了再看。
- 百分比只看颜色别只看数字:赚钱是绿、亏钱是红;同一笔单,中间价估值在变,百分比跟着变,别拿开仓那一刻的数当现在的数。
- “已持 X 分钟”只在当天内算:0DTE 当天到期,持了多久一眼可见;跨日残留的持仓只显示开仓时间,不编分钟数。
本模拟盘用 CBOE 延迟约 15 分钟的真实期权链,起始虚拟资金 1 万美元,手续费每张每边 0.65 美元,盈亏按净口径展示;卖出保证金为行权价 20% 的模拟简化口径、非券商真实保证金。模拟盘的目的是练习下单、纪律和复盘,不构成投资建议,也不承诺任何收益率。
回到模拟盘 | 什么是 0DTE | 模拟盘纪律 | 常见问题 | 期权链怎么读 | 到期日怎么算 | 卖出保证金怎么算 | 收盘复盘看哪几个数 | SPX 是什么 | SPX 与 SPY 期权有什么区别 | 实值、平值、虚值 | 隐含波动率 | 出场计划怎么写 | 看涨还是看跌 | 时间价值与 Theta | 希腊字母 | 价差组合 | 市价单与限价单 | 手续费与价差 | 止盈止损单 | 期权链买价卖价 | 行权价怎么选 | 到期结算价怎么定 | 0DTE 当天时间线 | 美东时间换算 | 半天交易日 | 夏令时切换 | 节假日到期日 | 卖出看跌期权 | VIX 是什么 | 牛市看跌价差 | 卖出看涨期权 | 熊市看涨价差 | 到期日怎么选 | 蝶式价差 | 跨式组合 | 下单前检查清单