Diese Seite erklärt nur, was jede Zahl in der Optionskette des Simulators bedeutet. Sie gibt keine Richtungsempfehlung und prognostiziert nichts. Die Kurse sind etwa 15 Minuten verzögert, nur zum Paper-Üben — keine Echtzeitkurse, keine Anlageberatung.
Jede Zeile ist ein Strike. Die Zeile, die dem Spotpreis am nächsten liegt, ist am Geld (ATM); Strikes oberhalb und unterhalb des Spots liegen auf beiden Seiten. Die Referenzkarte oben im Simulator markiert die ATM-Zeile direkt.
Bid ist der Preis pro Aktie, den Sie beim Verkauf erhalten; Ask ist der Preis pro Aktie, den Sie beim Kauf zahlen; Mid ist der Durchschnitt der beiden. Der Simulator bewertet Positionen zum Mid — das bedeutet nicht, dass Sie zum Mid handeln können. Käufe werden zum Ask ausgeführt und Verkäufe zum Bid — das ist die Ausführungsregel dieses Simulators.
Ask minus Bid ist die Geld-Brief-Spanne; mal 100 mal die Anzahl der Kontrakte nähert sie die Round-Trip-Spread-Kosten an. Je größer die Spanne im Verhältnis zur Prämie, desto schwerer wiegen die Kosten für Ein- und Ausstieg; der Simulator weist dies in der Order-Schätzung aus und markiert es rot, wenn es 20% der Prämie übersteigt.
Die IV ist die vom Markt implizierte Volatilität, die aus dem Optionspreis zurückgerechnet wird, angegeben als Prozentsatz. Sie ist kein Versprechen über künftige Volatilität — nur das, was der aktuelle Preis impliziert. Bei 0DTE-Kontrakten, die heute verfallen, verfällt die IV mit der Zeit ebenfalls.
Delta nähert an, um wie viel sich der Optionspreis bewegt, wenn sich der Spot um 1 Punkt bewegt, und in welche Richtung: Calls laufen von 0 bis 1, Puts sind negativ, und nahe ATM liegt der absolute Wert bei etwa 0.5. Delta beschreibt Sensitivität — es ist keine Gewinnrate und keine Richtungsempfehlung.
Bei einem Long-Kauf ist der Break-even für Calls der Strike plus die Prämie pro Aktie (zum Ask) und für Puts der Strike minus die Prämie pro Aktie; wenn der Spot den Break-even bis zum Handelsschluss nicht erreicht hat, verfällt die Long-Prämie auf null. Der maximale Verlust eines Longs ist die Prämie plus Gebühren. Ein Naked Short hat kein schützendes Bein, sodass Verluste die Prämie bei Weitem übersteigen können, und der Simulator verlangt eine zusätzliche Bestätigung.
Die Gebühren betragen $0.65 pro Kontrakt und Seite, und alle Gewinne und Verluste werden nach Gebühren gezeigt; die Gebühren-Sicherung greift bei $60 pro Tag. Die bei Verkaufs-Eröffnung gesperrte Margin ist eine vereinfachte Simulator-Regel von 20% des Strikes — keine echte Broker-Anforderung — und wird bei Glattstellung freigegeben.
Zurück zum Simulator | Was ist 0DTE? | Simulator-Disziplin | FAQ | Verfallstag | Verkaufs-Margin